Um script para calcular MAE e MFE - script para o MetaTrader 4.
O script destina-se ao cálculo das características de MAE, MFE e todos os drawdowns (de Equity) no histórico. Os trocas não são levados em consideração. Os cálculos das retiradas são menos otimistas (as reduções são calculadas como um pouco maiores do que as reais), uma vez que apenas os piores desenvolvimentos são levados em consideração. Você precisa ter um histórico de um minuto para cada par de moedas que você negociou. O script pode ser usado apenas para títulos da Forex.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
Como posso calcular o MAE / MFE para cruzamentos de moeda no script?
Oi, estou escrevendo um script para calcular o MAE / MFE (excursão adversa máxima, excursão máxima favorável) com o testador de estratégia. Até agora, meu script funciona de forma excelente para pares de moedas que estão cotados em USD (ou seja, GBPUSD, EURUSD, etc.) ou quando o USD é a base (ou seja, USDJPY). Por sinal, a moeda da minha conta é o USD. Mas estou tendo problemas para descobrir como obter o script para calcular o valor correto para pares cruzados de moeda (ou seja, GBPJPY, EURGBP, etc.)
Digamos que estou testando o GBPJPY, é fácil de usar:
para um bar anterior? (ou seja, a barra que corresponde ao MAE / MFE para cada comércio gerado pelo testador durante o backtest?)
é 4 o tique atual.
Mas não é tão difícil calculá-lo.
se o fechamento [1] em GBPJPY = 124,96.
você tem que descobrir o que é o próximo [1] para o USDJPY, digamos 78,35.
Oi, estou escrevendo um script para calcular o MAE / MFE (excursão adversa máxima, excursão máxima favorável) com o testador de estratégia. Até agora, meu script funciona de forma excelente para pares de moedas que estão cotados em USD (ou seja, GBPUSD, EURUSD, etc.) ou quando o USD é a base (ou seja, USDJPY). Por sinal, a moeda da minha conta é o USD. Mas estou tendo problemas para descobrir como obter o script para calcular o valor correto para pares cruzados de moeda (ou seja, GBPJPY, EURGBP, etc.)
Digamos que estou testando o GBPJPY, é fácil de usar:
para um bar anterior? (ou seja, a barra que corresponde ao MAE / MFE para cada comércio gerado pelo testador durante o backtest?)
Experimente olhar através dos códigos de Phillip, versão atualizada na parte inferior da página-1. mql5 / pt / forum / 129553.
Obrigado pelas idéias de todos. desculpe, não respondi muito rapidamente - fiquei impressionado com um caso leve de gripe. Espero que hoje eu possa voltar a seguir com isso. Aliás, eu já basei meu código e usei algumas das idéias de Phillip (eu acho?) E os scripts de Rosh para MAE / MFE. Deixe-me tentar as sugestões acima e informar de volta. Obrigado.
Depois de passar pela maioria das sugestões acima, ainda não consegui encontrar o que eu preciso. Comecei este projeto tentando obter os scripts MAE / MFE da Phillip que encontrei neste link: mql5 / pt / forum / 127663 / page2 para funcionar. Mas depois de gastar muito tempo tentando entender e fazer o trabalho por completo (e me adaptar ao que eu estava procurando). Eu desisti e eu decidi fazer minha própria versão reduzida e simplificada de seus scripts para meus próprios fins de teste.
Em primeiro lugar, estou usando minha própria versão do "GetSymbolType" da Phillip & quot; função que eu modifiquei para identificar e retornar corretamente um número inteiro (1 a 4) atribuído a 4 tipos diferentes de pares de símbolos de moeda da seguinte maneira:
Tipo 1: USD é a moeda base (à esquerda) (ou seja, USDJPY)
Tipo 2: USD é a moeda citada (à direita) (ou seja, EURUSD)
E agora os dois tipos de cruzamentos:
Tipo 3: A base é GBP, AUD ou NZD e a moeda cotada é algo diferente do USD (ou seja, EURGBP, EURAUD) NOTA: nestes exemplos (e todos os outros neste tipo), GBP, AUD e NZD são normalmente a base para o USD. TAMBÉM NOTA: que o EUR nunca é (ou quase nunca, AFAIK) a moeda cotada em QUALQUER PAR, maior ou de outra forma; é sempre uma moeda BASE (à esquerda)).
Tipo 4: qualquer outra cruz (ou seja, o USD é a base NIETHER ou a moeda cotada) e não se encaixa no Tipo 3.
As fórmulas que estou usando para calcular os valores de pip na moeda da minha conta (USD) vêm deste link: forexnewbies / pip-value-formula / e verifiquei cada um manualmente colocando negociações com minha plataforma MT4 e também usando o ' calculadora de valor de pip 'a partir deste link: earnforex / pip-value-calculator Eles são 100% corretos para todos os pares de moedas (AFAIK) e todos os tipos podem caber em 1 de 4 tipos de símbolos.
Minha versão deste script é diferente da de Phillip (para quem conhece seu método). Eu decidi usar a idéia de Rosh para calcular MAE / MFE (em $) simplesmente multiplicando:
valor de pip em USD * MAEinPips (ou MFEinPips)
Por exemplo, usando GBPJPY: Esta é uma fórmula de Tipo 4 e para obter "valor de pip em USD" você precisaria multiplicar as unidades monetárias (ou seja, - 100.000 para um lote padrão total) pelo valor do ponto (ou seja, - 0,001) e, em seguida, dividir o produto pelo que eu chamo de "intermediário" taxa (porque é essencialmente um cálculo intermediário), especificamente a taxa ASK de USDJPY, para fazer o cálculo do valor de pip em USD. Agora, indo um passo adiante, para obter MAE / MFE, você então multiplique o resultado obtido no primeiro passo pelo & quot; MAEinPips & quot; (ou MFEinPips).
Até agora, posso obter o MAE / MFE (em pips) para todos os pares, majores e cruzes, e em $ para os Tipos 1 e 2. Onde eu estou tendo problemas é com os tipos 3 e 4, até obter o intermediário correto valor (ou seja, a taxa ASK de USDJPY) que corresponde ao valor MAE / MFE no momento em que os valores MAE / MFE ocorreram para cada troca durante o backtest. A minha versão deste script escolhe o "tipo de símbolo intermediário" correto (representado pela variável & quot; SymbolType & quot;) e é passado para o & quot; CrossPair & quot; função que retorna corretamente o par intermediário, representado pela variável "IntPairForCross" para ser usado no cálculo do valor da pipa.
CONTUDO . O valor WRONG é obtido a partir do gráfico pertencente ao par intermediário. Em outras palavras, o valor que retorna não é onde PERTO do tempo do MAE / MFE que ocorreu no par cruzado. As duas vezes (bar # 's) devem ser as mesmas e não são. Na verdade, o valor que o script reune não é mesmo no mesmo gráfico.
Por exemplo, digamos que a GBPJPY teve hipoteticamente um MAE em 135.156 e ocorreu em 2011.03.14 09:45. O valor que é retorcido será cotado em USDJPY, mas o valor (qualquer valor) NÃO será para o tempo que o MAE ocorreu no GBPPJY. Como faço para "sincronizar & quot; corretamente, de modo que o valor intermediário USDJPY correto tenha ocorrido ao mesmo tempo em que o MAE ocorreu no GBPJPY. para que eu possa fazer o valor correto do pip em $ & quot; Cálculo?
Aqui está a minha versão das funções que identificam e retornam o tipo de símbolo (1 a 4) e encontram o par intermediário correto usado nos cálculos de valor de pip:
Agora, para a parte principal que usa o "tipo de símbolo" e o "par intermediário" obtidos acima como entrada para fazer cálculos MAE / MFE:
Ok, descobri como obter o preço USDJPY correto que corresponde ao preço correto GBPJPY MAE / MFE. O principal problema era que a plataforma MT4 que eu estava usando (demo IBFX) era buggy. Uma vez que estou apenas tentando obter os cálculos funcionando neste ponto, não estou preocupado em obter modelos de 90% ou 99%, então tentei baixar dados básicos da IBFX. Acontece que os dados do USDJPY que eu estava usando estão cheios de buracos e é uma porcaria total. Então, eu baixei uma plataforma de demonstração FXDD e seus dados, e uma vez que mudei algumas linhas de código, ele funciona corretamente.
O código acima funcionou depois eu mudei essas linhas:
Ok, descobri como obter o preço USDJPY correto que corresponde ao preço correto GBPJPY MAE / MFE. O principal problema era que a plataforma MT4 que eu estava usando (demo IBFX) era buggy. Uma vez que estou apenas tentando obter os cálculos funcionando neste ponto, não estou preocupado em obter modelos de 90% ou 99%, então tentei baixar dados básicos da IBFX. Acontece que os dados do USDJPY que eu estava usando estão cheios de buracos e é uma porcaria total. Então, eu baixei uma plataforma de demonstração FXDD e seus dados, e uma vez que mudei algumas linhas de código, ele funciona corretamente.
O código acima funcionou depois eu mudei essas linhas:
Isso é fantastico! especialmente podendo Excel! Você está interessado em compartilhar tudo? Espero que isso não pareça rude depois de ter feito todo o trabalho; ) Isso está faltando muito no MT4!
Expectativa matemática na negociação Forex Multicurrency.
Alguns comerciantes de divisas usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar múltiplas estratégias com vários pares de divisas, para aumentar os lucros, reduzindo o risco de redução resultante de excesso de concentração em uma única estratégia.
Os assessores especializados (EA) permitem otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não tornam mais fácil juntar estratégias separadas em um único sistema. E, o teste pode mostrar um risco aumentado de remoções sobrepostas ou correlacionadas quando diferentes estratégias forex são combinadas.
Usando algoritmos, um sistema comercial pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Uma multi-moeda, EA multi-sistema pode ser criada para avaliar todas as estratégias comerciais lado a lado. Isso pode ser útil no caso de uma única EA ter permissão para acessar uma determinada conta.
Pode ser um desafio desenvolver um sistema de comércio forex que funcione bem em diferentes pares de moedas sob uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para negociação multi-moeda baseiam-se em estratégias de tendência, como as fugas do canal Donchian, e são projetadas para lucrar com tendências a muito longo prazo. No entanto, uma estratégia de múltiplas moedas deve mostrar claramente uma "vantagem" vencedora sobre os horizontes de horário típicos para os comerciantes de forex.
Por exemplo, para que um sistema funcione bem com EUR / USD e USD / JPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso, apesar da volatilidade e correção potencial entre os dois pares. E, os negócios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo razoavelmente curtos. Caso contrário, a negociação de pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e redução excessiva.
Existem muitas oportunidades lucrativas na negociação dos quatro principais pares de moedas e # 8212; EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF. Tenho desfrutado de um bom sucesso usando uma estratégia baseada na Expectativa Matemática (ME). Use-me para analisar dados e detectar oportunidades comerciais abrangentes e calcular pontos de entrada / saída para negociar os quatro principais pares de moedas.
A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio forex ganhar.
Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a construir sistemas que funcionam em vários pares de moedas. Ajudei a desenvolver um par de sistemas que funcionam em tempo real e mostram rentabilidade a longo prazo através de back-testing.
Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para testar e testar estratégias para sistemas de negociação forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como System Parameter Permutation (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados.
Se for feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais nos quatro principais pares de moedas. Então, o consultor especialista calcula a expectativa matemática para ver se o comércio provavelmente será lucrativo ou não.
Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultem em sinais lucrativos e lucrativos. Os pontos de entrada e saída são calculados pelo sistema de negociação mecânica usando a expectativa matemática ajustada pela volatilidade atual.
Calculando a expectativa matemática de sucesso.
Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou durante todo o tempo que permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras de posicionamento e gerenciamento de dinheiro Optimal-F desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é:
Expectativa matemática = MFE - MAE.
A ferramenta de expectativa matemática oferece aos comerciantes de Forex de várias moedas uma "vantagem" preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão Favorável Máxima (MFE) e Excursão Adversa Máxima (MAE). O valor de ME pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica.
A excursão favorável máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes que um comércio forex seja fechado, independentemente do preço de fechamento final durante o período, seja diariamente, por hora ou minuciosamente. O MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto.
A Excursão adversa máxima é a maior perda não realizada ou temporária durante uma negociação, independentemente de o comércio ter sido fechado como um perdedor ou não. MAE é o menor saldo negativo no comércio enquanto estava aberto.
Para quantificar e analisar o ME de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de trades passados. A expectativa matemática é igual a Excursão favorável máxima menos Excursão adversa máxima.
Se o MFE médio for maior que o MAE médio, a expectativa matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva de um comércio potencial.
Estratégias de negociação forex Multicurrency com base na Expectativa Matemática.
Ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF com uma estratégia de várias moedas com base na Expectativa Matemática, esta métrica geralmente é positiva e geralmente alta, e similar entre os vários pares de moedas.
É importante evitar avaliar o tamanho da posição, ou regras de saída de comércio ou qualquer outro parâmetro enquanto o consultor especialista analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser definidos de forma independente pelo sistema de negociação mecânica baseado em ME ajustado para a volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo.
Depois de determinar o ponto de entrada e a direção do comércio, o sistema de negociação mecânica calcula os valores de MFE e MAE geralmente em primeiro lugar a 10 bar além do preço de entrada, depois 15 barras além, depois 20 barras além do preço de entrada.
Além de sinalizar pontos de entrada, o ME também mostra se a vantagem do comércio forex é melhor depois de abrir a posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição.
Minha estratégia de negociação de múltiplas moedas mais simples usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços, e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso.
As regras para negócios longos e curtos são as seguintes:
Comércio longo (e fechar um curto comércio) quando:
Fechar & gt; Anterior Próximo.
Abrir & gt; Anterior Baixo.
Anterior Fechar & gt; Prior Close.
Comércio curto (e fechar um longo comércio) quando:
Fechar & lt; Anterior Próximo.
Abrir & lt; Anterior Alto.
Anterior Próximo & lt; Prior Close.
Esse sistema reverte o comércio quando o sinal muda. Então, se o sistema tiver uma posição "longa" aberta quando um sinal "curto" for recebido, o sistema fechará a posição longa e, em vez disso, ficará curto. Da mesma forma, se o sistema tiver um # & # 8220; curto & # 8221; posição quando um & # 8220; longo & # 8221; o nível é recebido, ele irá fechar o curto e ir imediatamente.
Outro parâmetro deste sistema é o disparador de parada-perda que é definido em um valor apenas um pouco mais do que o intervalo verdadeiro médio de quinze dias ou vinte dias (ATR). Esse valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção.
No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, já que descobriu que as retiradas superam os lucros adicionais ao fazê-lo.
Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2% do patrimônio da conta para um único comércio de ME alto. Se houver múltiplos sinais em vários pares de moedas, os cálculos ME estão mostrando correlação entre os sinais, o tamanho total da posição não será mais de 2% do patrimônio.
Resultados de negociação.
Este sistema simples de negociação de divisas de múltiplas moedas mostrou resultados decentes na negociação real, e back-testing em um período de vinte anos mostra que teria obtido resultados lucrativos por pelo menos dezesseis dos vinte anos testados. Ele mostrou uma relação de recompensa a risco de cerca de 1,7 e porcentagem de vencedor em torno de 45%, enquanto o fator de lucro foi de quase 1,4.
Ainda assim, as reduções podem ser demoradas - a retirada mais longa observada em back-testing foi superior a 1000 dias. A proporção de lucro para retirada ao usar esta estratégia é semelhante à das ações de compra e retenção e, durante o teste de back-testing, a proporção foi de aproximadamente 0,35 com um retorno total de mais de 500% durante um período de vigência de vinte anos, teste.
Gerenciamento de risco para estratégias de negociação de múltiplas moedas usando ME.
Ao conhecer os valores médios de MFE e MAE, um comerciante de forex pode programar um sistema mecânico de múltiplas moedas para sair de uma negociação em um alvo de lucro ou ponto de stop-loss determinado pela adição de um número calculado de pips além dos valores de Excursão Favorável Máxima ou Excursão Máxima.
Em média, para ganhar ao longo do tempo, o sistema de negociação forex deve atingir o objetivo de lucro com mais freqüência do que toca o nível de saída stop-loss.
Por exemplo, se meu sistema estiver vendo um MAE médio de 35 pips e um MFE médio de 55 pips, há uma oportunidade negociável. O alvo de lucro pode ser projetado para 50 pips, que é 5 pips menor que MFE, e a saída stop-loss pode ser configurada em 30 pips, o que é 5 pips além do MAE.
No que diz respeito ao design do sistema, é importante programar o sistema de negociação para definir metas de lucro e pontos de parada de perda de acordo com a volatilidade em vez de definir um número fixo de pips.
A volatilidade ajuda a determinar os pontos de saída para o comércio de moedas múltiplas.
Como mencionado anteriormente, um sistema de negociação mecânica pode facilmente usar o Average True Range (ATR) como uma ferramenta dependente da volatilidade para calcular MAE e MFE para definir pontos de saída. O sistema determina o preço de entrada mais ou menos uma porcentagem do ATR que é viável de acordo com a análise ME. Para ter uma amostra suficientemente grande, geralmente configurei o ATR para calcular os 15 ou 20 intervalos de tempo anteriores.
Por exemplo, durante um mercado quando o EUR / USD está movendo uma média de cerca de 100 pips por dia, o sistema deve calcular pontos de lucro alvo e pontos de stop-loss com base na volatilidade atual e na análise de ME.
Então, se um comércio se mover em uma direção favorável para 55 pips, e se o ATR atual for 85 pips, o movimento não é relatado como 55 pips; Em vez disso, o MFE é relatado como 64,7% de ATR.
Ao longo do tempo, vi que o MFE para os quatro principais pares de moedas EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece flutuar em torno de um valor de MFE de cerca de 60% de ATR e MAE médio em torno de 40 % de ATR para a entrada típica após 15 períodos de tempo.
Para ajustar os resultados da negociação forex de acordo com a volatilidade, o sistema de negociação mecânica pode definir os objetivos de lucro e os pontos de parada em diferentes níveis. Por exemplo, o sistema pode definir o ponto de saída do objetivo de lucro em 55% do valor ATR longe do ponto de entrada, não no valor total de MFE de 60%.
E, a volatilidade pode exigir a definição dos pontos de saída stop-loss a 45% do valor ATR além do ponto de entrada, não em 40% da ATR. Ainda assim, é provável que este sistema atinja os níveis de lucro alvo com mais frequência do que os níveis de stop-loss, e os vencedores devem ser maiores, desde que os lucros alvo sejam maiores do que as perdas de paradas.
Para todas as negociações, o número calculado de pips para lucros-alvo e stop-loss sempre baseia-se na volatilidade apenas no momento da negociação, conforme reflete a ATR.
Quando surge um sinal, o sistema de negociação verifica o valor da ATR atual e, em seguida, calcula o número exato de pips para atingir o lucro alvo e os níveis de stop-loss.
Por exemplo, suponha que haja um sinal longo em EUR / USD, e o ATR atual seja de 100 pips. Assim, o ponto de lucro alvo será de 55 pips sobre o preço de entrada (55% do valor ATR). E, o stop-loss será de 45 pips sob o preço de entrada (45% da ATR).
Mais alguns pensamentos sobre Expectativa Matemática.
A expectativa matemática é geralmente menor para os negócios "curtos", e alguns comerciantes viram ME aumentar até dezesseis barras depois do aberto, depois decaem-se durante as elevações de preços em até oitenta barras após a abertura.
Para negociações "longas", o ME geralmente tem uma vida útil mais longa, com valores que podem aumentar rapidamente até o trigésimo período de tempo e, em seguida, continuam lentamente até cerca de 75 períodos de tempo. Usando este sistema, minha duração média do comércio é de cerca de 25 dias.
A melhor vantagem ao negociar EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF parece acumular cerca de 30 períodos de tempo. Se o movimento favorável continua em frente a esse ponto médio, então é provável que algum tipo de viés fundamental no mercado esteja prolongando o movimento.
Em resumo, esta estratégia básica de negociação forex de múltiplas moedas aproveita um ME positivo e alto compartilhado entre os quatro principais pares de moedas. As entradas, metas de lucro e pontos de stop-loss são todos baseados em ME.
Quando os indicadores de expectativa matemática estão prevendo sucesso, os quatro principais pares de moedas e # 8212; EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY e USD / CHF - podem ser negociados com sucesso juntos ou separadamente.
Forex mae mfe
Excursão adversa máxima (MAE) & ndash; é uma perda máxima não realizada durante o período.
Este é um exemplo de uma simples análise de escala de tempo. Como você pode ver na foto acima, existe um limite MAE & MFE na escala de tempo diária. Esta é a maneira como usar a quantificação de um único sinal na estratégia de negociação. Agora você deve aplicar este procedimento para cada entrada gerada pela estratégia de negociação.
Agora, podemos especificar o que você pode tirar desses testes e o que é mais importante. Tome essa imagem como uma demonstração do modelo teórico.
O que você pode ver na imagem acima é resultado da análise MAE & MFE em 3 gráficos. O primeiro gráfico é a soma de todos os sinais de alta na estratégia de negociação em um período de 45 dias. O segundo gráfico é uma soma de todos os sinais de baixa na estratégia de negociação em um período de 45 dias e a terceira parte é a soma de todos os sinais na estratégia de negociação em conjunto.
Você pode ver exatamente as mesmas estatísticas do exemplo anterior, apenas com sinais comerciais reais. Agora, podemos tentar comparar esses dois exemplos. Ambos os exemplos são medidos no mesmo período de tempo.
E-ratio é um coeficiente que é capaz de quantificar o potencial da estratégia de negociação. O e-ratio é a quantificação dos negócios soma positivos (potencial positivo dos negócios em escala de tempo) dividido pela soma dos negócios negativos (potencial negativo do comércio na escala de tempo). Como você sabe, uma das maneiras mais lucrativas na negociação é escolher um sinal com boa relação risco-recompensa. A análise MAE e MFE mede o potencial não só para um comércio, mas para todo o sistema. Esta é a maior vantagem desta análise e e & ndash; A relação é a interpretação deste potencial. Veja os gráficos abaixo.
Como você pode ver o e-ratio no modelo teórico é mais de 1 o tempo todo. O resultado da estratégia real mostra o e-ratio em 1 apenas no intervalo de 10-45 dias, mas é superior ao modelo teórico. É melhor resultado ou não? Não não é.
Forex mae mfe
Excursão máxima favorável.
Excursão adversa máxima.
O exemplo declarado é apenas para fins ilustrativos, e não deve ser visto como um conselho ou garantia de desempenho.
Na janela Resultados do sistema, você tem as ganhos / perda (P & amp; L) das colunas, o lucro / perda acumulado (P & amp; L Accum.), A Excursão Máxima Favorável (MFE) e a Excursão Adversa Máxima do MAE (MAE).
A excursão favorável máxima é o que era o lucro máximo que o comércio tinha antes que o comércio fechasse, na linha número 5, você vê uma troca que perdeu 2,5 pontos (P & amp; L), mas durante o período de abertura do mercado foi uma vez fazendo 1 ponto lucro, foi a excursão máxima favorável para esse comércio.
A Excursão Adversa Máxima é qual foi a perda máxima que o comércio teve antes do fechamento do comércio, na linha número 5, você vê uma troca que perdeu 2,5 pontos (P & amp; L), mas durante o período de abertura do mercado foi uma vez perdendo 5 pontos , que foi a Excursão adversa máxima para esse comércio.
Clique em Mostrar, gráfico P / L e o gráfico acumulado P & amp; L será exibido.
Eixo Y é o lucro / perda acumulado, o eixo x é o número do comércio.
Se você clicar em Mostrar e, em seguida, no gráfico MFE, isso mostrará o gráfico MFE.
O gráfico MFE mostra em quadrados vermelhos todos os negócios que fecharam com perda e no quadrado verde todas as negociações que fecharam com lucro, o eixo Y esquerdo tem o lucro ou perda total de cada comércio. O eixo X mostra o lucro máximo que cada comércio tinha antes de ser fechado.
Se você olhar o comércio que tem a seta vermelha, esse comércio perdeu cerca de 1 ponto, mas foi ao mesmo tempo, na verdade, ganhando cerca de 3,5 pontos de lucro (MFE). Olhe para o comércio que tem a seta verde, que o comércio fez cerca de 3 pontos de lucro, mas foi ao mesmo tempo fazer 4 pontos de lucro (MFE).
A linha azul, juntamente com o eixo Y certo, mostra o lucro / perda que o sistema fará se você tiver uma proteção de lucro nesse valor do eixo X.
Usando o cabelo cruzado e clicando no gráfico, descobriremos que cerca de 3,25 pontos de alvo é um bom ponto para adicionar um alvo ao nosso sistema. Isso é 13 carrapatos no mini S & amp; P. Usaremos essa informação mais tarde. Observe que usar os 13 tiques alvo de todos os negócios à direita da linha vertical do cabelo cruzado agora terá um golpe de lucro de 13 pontos. Observe que, mesmo usando 13 tiques como alvo, você ainda terá negociações com mais de 13 carrapatos de lucro, no caso de o alvo ser acionado por uma barra de lacunas.
Observe que a caixa no canto superior esquerdo mostra o lucro total se o alvo não for usado e o lucro total se você usar o alvo nesse ponto.
Se você clicar em Mostrar e, em seguida, no gráfico MAE você verá o gráfico do MAE.
O gráfico MAE mostra em quadrados vermelhos todas as negociações que fecharam com perda e no quadrado verde todas as negociações que fecharam com lucro, o eixo Y esquerdo tem o lucro ou perda total de cada comércio. O eixo X mostra a perda máxima que o comércio teve antes de ser fechada.
Se você olha o comércio que tem a flecha vermelha, esse comércio perdeu cerca de 2 pontos, mas foi ao mesmo tempo realmente perdendo cerca de 11 pontos (MAE) lucro. Olhe para o comércio que tem a flecha verde, que o comércio fez cerca de lucro de 1 ponto, mas foi ao mesmo tempo perdendo cerca de 6 pontos (MAE).
A linha azul junto com o eixo Y direito mostra o lucro / perda que o sistema fará se você parar com o valor do eixo X.
Cerca de 6 pontos é um bom valor, este é o mini S & amp; P cada marca é 0,25, então podemos usar os 6 ou 5,5 ou 5 pontos, se você usar o 6 que é um total de 24 carrapatos parar. Observe que usar os 24 tiques para todos os negócios à direita da linha vertical do cabelo cruzado agora terá uma parada de 24 pontos. Note-se que mesmo usando 24 tiques como parada pode ser que você ainda tenha negociações com mais de 24 carrapatos de perda, no caso de a parada ser acionada por uma barra de espaço.
Agora, podemos ir ao nosso sistema e mudá-lo para usar agora um lucro de 13 carrapatos, depois disso nosso novo gráfico P & amp; L Accumulated parecerá a próxima imagem.
Agora, se voltarmos ao nosso sistema e adicionar a parada em 24 tiques, o novo gráfico P & amp; L Acumulado parecerá a próxima imagem.
O MFE e o MAE são uma ferramenta muito boa para encontrar um bom ponto para a parada e destino do seu sistema.
* Negociar qualquer mercado traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.
* Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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TJS Performance & amp; Terminologia.
O que tudo isso significa?
Ranking de desempenho.
As estatísticas em cada & # 8220; Performance-tracking & # 8221; seção da folha de análise, todos trabalham em conjunto de forma sinérgica. O monitoramento dessas estatísticas ao longo do tempo permitirá os seguintes benefícios:
Descubra Fortes e Fraquezas. Identificar Estratégias, Métodos ou Táticas mal sucedidos. Manter estratégias, métodos ou táticas bem sucedidos. Um meio para confirmar a consistência dos resultados, desempenho e progresso. Reconheça erros e erros que estão causando perdas atuais e # 8211; desbloqueando lucros futuros. & # 8230; e, claro, & # 8211; Melhore esse conhecimento & # 8211; ajustando periodicamente seu plano de negociação.
Terminologia de classificação de desempenho.
Termo de negociação, como se vê na folha de análise TJS.
Este é o número total de negócios que foram registrados em cada uma das seções de rastreamento de desempenho. O cabeçalho superior exibirá todo o número cumulativo de negócios.
Sem esta figura, seria impossível saber se sua outra análise (Expectancy, Payoff Ratio, etc.) é confiável ou não. Antes de avaliar qualquer estratégia, certifique-se de ter pelo menos 20 (# of Trades) ou mais ... quanto maior for melhor, pois isso é considerado o "exemplo" do seu comércio.
P & amp; L (Lucro e Perda)
P & amp; L lista o montante de Lucro e Perda para cada subcategoria em suas seções de rastreamento de desempenho.
Embora não seja particularmente útil na análise de avaliação, qual seria o TJS sem saber o quanto você fez ou perdeu para cada um de seus tipos de estratégia?
Alguns chamam isso de "Média de Batida" (terminologia de beisebol). Isso é simplesmente assumir todos os negócios vencedores, e depois dividir por número total de negócios para chegar a uma% figura.
Esta métrica não conta a história quando usada como único meio de análise, já que muitos sistemas com um alto Win% são perdedores líquidos. O TJS oferece vários cálculos de análise (e sinérgicos) para verificar seu desempenho e a relação Win% é apenas uma parte da equação geral.
por exemplo. Se a sua Razão de pagamento estiver abaixo (1,00), você precisará ter um Win% saudável para compensar (e vice-versa)!
Razão de pagamento (Expectativa)
Razão de pagamento * às vezes é referido como "Rácio de perda / perda de tamanho" ou "Expectativa".
Esta relação é simplesmente o lucro médio do sistema por comércio dividido pela perda média por comércio. Quanto maior a relação de recompensa, melhor o sistema.
Para explicar ainda mais, esta é uma proporção utilizada por muitos comerciantes para comparar o retorno esperado, ao montante de Capital em risco realizado para alcançar esses retornos. O primeiro número na proporção representaria a quantidade média de risco no comércio. O segundo número é a recompensa potencial do comércio (referente ao lucro médio, à perda média por comércio). Exemplo ... se você arriscaram uma média de US $ 100 por comércio e seu lucro médio é de US $ 175, então sua relação de pagamento seria de 1 a 1,75 (175/100), então a "expectativa" neste cenário é - por cada $ 1.00 arriscado - a Recompensa de $ 0.75 seria ganhos em troca. Uma vez que a negociação é tudo sobre Recompensa a Risco, não seria aconselhável trocar um sistema com uma Razão de Pagamento perto de 1, a menos que tivesse um (Win%) maior que 50%.
* Não deve ser confundido com "Fator de lucro", que estava presente nos produtos TJS antes de novembro de 2010. É assumido, pelo criador do TJS e muitos pedidos de feedback, que a "Razão de pagamento" reflete melhor a realidade mais verdadeira de um sistema desempenho - mais do que fator de lucro.
Expectativa.
Uma vez que a rentabilidade não pode ser determinada a partir de Win% sozinha, a fórmula Expectancy fornece um meio de quantificar sua vantagem sobre uma série de negócios.
Uma estratégia comercial que ganha dinheiro com a "amostra" comercial terá uma expectativa maior que zero. Uma estratégia perdedora terá um resultado inferior a zero.
Esta figura é importante, como se pode assumir (dado um tamanho de amostra de dados adequado) que eles podem esperar para fazer esse montante em andamento, desde que seu desempenho permaneça consistente com os resultados anteriores. When you find a positive expectancy situation, you’ll want to exploit it by looking for as many opportunities going forward as possible .
For example, if you have a strategy that you often use on a specific time-frame (say, 60-minute chart), then why not look for that same setup/strategy on a lower or higher time-frame as well.
At the heart of all trading is the simplest of all concepts – that the bottom-line results must show a positive mathematical expectation in order for the trading method to be profitable.”
Trade frequency represents an opportunity for profit. This figure tells what % of total trades fall in a specific category.
It is important to remember that a high Expectancy system may not produce as much profit as a more active (higher frequency) system that has a lower overall Expectancy.
General Product Terminology.
Trading Terminology used in the various sheets of the TJS product.
Average True Range – is a technical analysis volatility indicator that tells the degree of price volatility. The developer, J. Welles Wilder, recommends a 14-period smoothing ema.
Referenced in the: Analysis sheet > Exit Strategy > Code/Description – used as an example (only), and can be modified by typing a new Code / Description over it.
Cumulative P&L.
Each TJS product has a “Cumulative” P&L column.
It totals all Profits and Losses by successive addition.
Drawdown sheet.
Reduction in account equity from a trade or series of trades.
A trader must look at the drawdown of their system and the amount of cash they have on hand. This will drive the amount of capital that can be used per trade, and their respective stop loss.
Drawdown (as referenced in the Trading Log)
This is the peak-to-trough decline during a specific period of trades, expressed as a percentage between the peak and the trough. It is measured from the time a retrenchment begins to when a new high is reached.
This method is used because a valley can’t be measured until a new high occurs. Once the new high is reached, the percentage change from the old high to the smallest trough is recorded. Note : Max DD and Avg DD cells may not populate until after a string of trades have been recorded (and exited), and you may see these calculations (in the Trading Log) disappear from time to time as new results are being established.
In pertaining to the TJS products, your ‘edge’ can be defined as this: “The TJS will give you the statistical analysis necessary to form the basis of all future decisions you make for your trading business.
Simply put, your ‘edge’ is gaining the confidence knowing your trading plan is working in specific Performance-tracking categories, or knowing when certain aspects of your plan need to be refined, or abolished.”
When trading with ‘confidence’, you are…
More apt to pulling the trigger each and every time you are presented with an opportunity that your analysis states has a positive expectancy.
When trading with ‘confidence’, you have…
Information to back your decisions; You can justifiably allow for more risk to be taken on those trade-types, gradually increasing your profits over time. Conversely, you will know what is (taking away) from your bottom-line so your focus can remain on what is working.
“Open & Closed” equity calculations – does not apply to Forex, (and/or) should not be used if trading different quoted currencies within the same Trading Log.
The ‘Open‘ equity field simply displays how much you stand to lose based on all open trades and how much they will cost you, minus the amount you’d lose if you entered a stop-loss. So, if you have a money management rule saying that you cannot risk more than a specific amount (total cumulative amount for all open trades), then this calculation will help you. However, If you don’t enter stop-loss prices in the Trading Log, this figure may not be of much use, as it will assume you’ll hold on to your position until it reaches zero. The ‘Account‘ equity field simply takes the difference between all Open and Closed trades. The ‘Closed’ equity field will not display once it detects a break in sequence (e. g. an open trade in between two closed trades). It will resume calculating when the next succession of ‘closed’ trades have been recorded.
& # 8211; To get around this, simply click the “ Sort ” button, found in the Exit Date box (row 15)
Equity curve.
The value of a trading account graphed over a period of time. An Equity-curve gives a visual performance measure of a trading system. The Equity-curve in the TJS product calculates the Net Cumulative P&L figures.
It is the goal of every professional trader to have a steadily rising equity curve, flowing from the lower left to the upper right, with only occasional shallow drawdowns – – When starting out, your curve will most likely look very jagged until you have a good amount of data recorded.
Futures (Contract Size) Multiplier.
A variable Contract Size associated with a specific Futures symbol, market or instrument.
This ‘multiplier’ is used for P&L calculations in the Futures TJS Trading Log. The ‘multiplier’ settings for each instrument are added (or modified) in the middle section of the Analysis sheet.
HFT "High Frequency Trader" modo.
This is a function that allows HFT users to lock specific columns in the Trading Log , making the data entry process quicker by forcing the Tab key to skip over those columns.
The function will also hide specific columns in the Trade Summary section of the Trading Log , as well as hiding the Scatter Plot graph, as these columns (and graph) would no longer be useful to the HFT user.
Columns to be locked:
MFE / MAE / BSO.
The Maximum Favorable Excursion is a term used to measure how much a trade moves in your favor, from your Entry.
So, if your entry price on a long position is 34, and for as long as the trade lasted, the market moved in your favor to a price of 35.50, this represents an MFE of 1.50 (35.50 – 34).
The Maximum Adverse Excursion is a term used to measure how much a trade moves against you, from your Entry.
So, if your entry price on a long position is 34, and for as long as the trade lasted, the market moved against you to a low price of 33.25, this represents a MAE of .75 (34 – 33.25).
Best Scale Out . The closer your BSO is to the MFE, the better and more efficient your Exit strategy is… basically, not leaving too much money on the table.
If the gap between BSO and MFE is big, then you may have an issue taking your final target too soon and not letting your winners ‘run’.
Options Multiplier.
A constant that is multiplied by the underlying share price or by the cash index value to determine the dollar value underlying the option.
A default (100) multiplier is used in the Options Trading Log sheet, but can be changed easily in cell F9 or O8 (depending on version).
& # 8211; Normally, this amount will remain “as-is”. However, different brokers in various regions around the globe may have different Options contract multipliers. If your region is not (100 shares per contract), please adjust this cell accordingly.
Pivot Trail.
A logical location method of placing a Stop-loss or Trail-stop just over/under a Swing high/low (a. k.a. Pivot Point).
Referenced in the:
Analysis sheet > Exit Strategy > Code/Description.
Position Sizer.
Each TJS spreadsheet has a sheet called the Position Sizer. Each is based on a common Money Management style, called Fixed Fractional. The premise is that you should never place all of your money on a single trade, but rather a specific amount that allows for maintainable drawdown scenarios to occur.
Fixed Fractional trading sets limits to how many (shares, contracts, units) you can purchase, based on a percentage of your account (usually <1 to 5%).
If you deem certain strategies have a much greater edge than others – it may be ideal to increase the percentage for those, and decrease for others that are being tested or have not proven themselves in real-world trading.
Without a way to manage your risk on each trade, you risk losing everything.
Moeda de cotação.
The second currency quoted in a Forex currency pair.
For example, if trading the CAD/USD currency pair, the Canadian dollar would be the Base currency, and the U. S. dollar would be the Quote currency.
R is simply the ‘dollar risk per trade’, or can be defined as a “fixed unit of Risk”. It’s nothing but a reward-to-risk ratio. If you risked $100 on a trade, and then made $200 dollars after the trade was closed, you made a 2 R profit. Conversely, if you stopped out of the play at your pre-determined stop (and assuming you share-sized properly), then you lost your original risk-amount, or 1 R.
“The golden rule of trading is to keep losses at a level of 1 R as often as possible and to make profits that are high R-multiples.”
Dr. Van Tharp of “ Trade Your Way to Financial Freedom ”.
Resistência.
Resistance is a technical price level where sellers outweigh buyers, causing prices to bounce off a price ceiling.
You may see this reference used in the “Analysis” sheet > Performance-tracking section(s).
Risk Amount.
The amount of currency placed at risk on a given trade… a. k.a., “R”
ROI - Return on Investment.
ROI, as seen at the top of each TJS Analysis sheet, is simply a performance measurement used to display your overall gain or loss result expressed as a percentage.
The calculation is as follows :
(Current Value) – (Account Capital) / (Account Capital)
SQN (created by Van K Tharp)
System Quality Number (SQN): SQN = Squareroot (# Trades) * Avg R / Std Dev R.
The SQN number can be interpreted as your overall trading “grade”. This data should not be deemed reliable until (> 30 trades). Stop Prices must be entered for each trade to be accurate.
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able.
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.
The calculation, use, and interpretation of the SQN is based on Van Tharp’s development of SQN. Only use if you are familiar with, and a proponent of Tharp and his teachings.
Support is a technical price level where buyers outweigh sellers, causing prices to bounce off a price floor.
You may see this reference used in the: “Analysis” sheet > performance-tracking section(s).
The gain is the difference between the proceeds of selling the shares (contracts, etc.) and the amount paid for them. Fee’s are not part of this calculation.
Not all market sheets have this calculation.
TJS Trading Terminology.
Trading Journal Spreadsheet, Corp.
Las Vegas, Nevada.
Software de rastreamento e análise comercial, para todos:
Ações, Opções, Futuros, Forex, (UK) Spread Betting e CFD.
Excursão máxima favorável.
Excursão adversa máxima.
O exemplo declarado é apenas para fins ilustrativos, e não deve ser visto como um conselho ou garantia de desempenho.
Na janela Resultados do sistema, você tem as ganhos / perda (P & amp; L) das colunas, o lucro / perda acumulado (P & amp; L Accum.), A Excursão Máxima Favorável (MFE) e a Excursão Adversa Máxima do MAE (MAE).
A excursão favorável máxima é o que era o lucro máximo que o comércio tinha antes que o comércio fechasse, na linha número 5, você vê uma troca que perdeu 2,5 pontos (P & amp; L), mas durante o período de abertura do mercado foi uma vez fazendo 1 ponto lucro, foi a excursão máxima favorável para esse comércio.
A Excursão Adversa Máxima é qual foi a perda máxima que o comércio teve antes do fechamento do comércio, na linha número 5, você vê uma troca que perdeu 2,5 pontos (P & amp; L), mas durante o período de abertura do mercado foi uma vez perdendo 5 pontos , que foi a Excursão adversa máxima para esse comércio.
Clique em Mostrar, gráfico P / L e o gráfico acumulado P & amp; L será exibido.
Eixo Y é o lucro / perda acumulado, o eixo x é o número do comércio.
Se você clicar em Mostrar e, em seguida, no gráfico MFE, isso mostrará o gráfico MFE.
O gráfico MFE mostra em quadrados vermelhos todos os negócios que fecharam com perda e no quadrado verde todas as negociações que fecharam com lucro, o eixo Y esquerdo tem o lucro ou perda total de cada comércio. O eixo X mostra o lucro máximo que cada comércio tinha antes de ser fechado.
Se você olhar o comércio que tem a seta vermelha, esse comércio perdeu cerca de 1 ponto, mas foi ao mesmo tempo, na verdade, ganhando cerca de 3,5 pontos de lucro (MFE). Olhe para o comércio que tem a seta verde, que o comércio fez cerca de 3 pontos de lucro, mas foi ao mesmo tempo fazer 4 pontos de lucro (MFE).
A linha azul, juntamente com o eixo Y certo, mostra o lucro / perda que o sistema fará se você tiver uma proteção de lucro nesse valor do eixo X.
Usando o cabelo cruzado e clicando no gráfico, descobriremos que cerca de 3,25 pontos de alvo é um bom ponto para adicionar um alvo ao nosso sistema. Isso é 13 carrapatos no mini S & amp; P. Usaremos essa informação mais tarde. Observe que usar os 13 tiques alvo de todos os negócios à direita da linha vertical do cabelo cruzado agora terá um golpe de lucro de 13 pontos. Observe que, mesmo usando 13 tiques como alvo, você ainda terá negociações com mais de 13 carrapatos de lucro, no caso de o alvo ser acionado por uma barra de lacunas.
Observe que a caixa no canto superior esquerdo mostra o lucro total se o alvo não for usado e o lucro total se você usar o alvo nesse ponto.
Se você clicar em Mostrar e, em seguida, no gráfico MAE você verá o gráfico do MAE.
O gráfico MAE mostra em quadrados vermelhos todas as negociações que fecharam com perda e no quadrado verde todas as negociações que fecharam com lucro, o eixo Y esquerdo tem o lucro ou perda total de cada comércio. O eixo X mostra a perda máxima que o comércio teve antes de ser fechada.
Se você olha o comércio que tem a flecha vermelha, esse comércio perdeu cerca de 2 pontos, mas foi ao mesmo tempo realmente perdendo cerca de 11 pontos (MAE) lucro. Olhe para o comércio que tem a flecha verde, que o comércio fez cerca de lucro de 1 ponto, mas foi ao mesmo tempo perdendo cerca de 6 pontos (MAE).
A linha azul junto com o eixo Y direito mostra o lucro / perda que o sistema fará se você parar com o valor do eixo X.
Cerca de 6 pontos é um bom valor, este é o mini S & amp; P cada marca é 0,25, então podemos usar os 6 ou 5,5 ou 5 pontos, se você usar o 6 que é um total de 24 carrapatos parar. Observe que usar os 24 tiques para todos os negócios à direita da linha vertical do cabelo cruzado agora terá uma parada de 24 pontos. Note-se que mesmo usando 24 tiques como parada pode ser que você ainda tenha negociações com mais de 24 carrapatos de perda, no caso de a parada ser acionada por uma barra de espaço.
Agora, podemos ir ao nosso sistema e mudá-lo para usar agora um lucro de 13 carrapatos, depois disso nosso novo gráfico P & amp; L Accumulated parecerá a próxima imagem.
Agora, se voltarmos ao nosso sistema e adicionar a parada em 24 tiques, o novo gráfico P & amp; L Acumulado parecerá a próxima imagem.
O MFE e o MAE são uma ferramenta muito boa para encontrar um bom ponto para a parada e destino do seu sistema.
* Negociar qualquer mercado traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.
* Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
* As visualizações e opiniões representadas nos links e recursos do site fornecidos não são controladas pelo corretor de referência ou pela FCM. Além disso, o Referring Broker e a FCM não são responsáveis pela disponibilidade, conteúdo ou entrega de serviços.
* Você deve estar ciente de todos os riscos associados a câmbio, futuros, ações, opções, operações de criptografia e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Nós não oferecemos nenhum conselho e comércio usando nosso software é por sua conta e risco.
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Todos os nomes mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Copyright © 1996-2003 Fibonacci Trader. Última atualização: 07 de janeiro de 2015. Todos os nomes mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.
TJS Performance & amp; Terminologia.
O que tudo isso significa?
Ranking de desempenho.
As estatísticas em cada & # 8220; Performance-tracking & # 8221; seção da folha de análise, todos trabalham em conjunto de forma sinérgica. O monitoramento dessas estatísticas ao longo do tempo permitirá os seguintes benefícios:
Descubra Fortes e Fraquezas. Identificar Estratégias, Métodos ou Táticas mal sucedidos. Manter estratégias, métodos ou táticas bem sucedidos. Um meio para confirmar a consistência dos resultados, desempenho e progresso. Reconheça erros e erros que estão causando perdas atuais e # 8211; desbloqueando lucros futuros. & # 8230; e, claro, & # 8211; Melhore esse conhecimento & # 8211; ajustando periodicamente seu plano de negociação.
Terminologia de classificação de desempenho.
Termo de negociação, como se vê na folha de análise TJS.
Este é o número total de negócios que foram registrados em cada uma das seções de rastreamento de desempenho. O cabeçalho superior exibirá todo o número cumulativo de negócios.
Sem esta figura, seria impossível saber se sua outra análise (Expectancy, Payoff Ratio, etc.) é confiável ou não. Antes de avaliar qualquer estratégia, certifique-se de ter pelo menos 20 (# of Trades) ou mais ... quanto maior for melhor, pois isso é considerado o "exemplo" do seu comércio.
P & amp; L (Lucro e Perda)
P & amp; L lista o montante de Lucro e Perda para cada subcategoria em suas seções de rastreamento de desempenho.
Embora não seja particularmente útil na análise de avaliação, qual seria o TJS sem saber o quanto você fez ou perdeu para cada um de seus tipos de estratégia?
Alguns chamam isso de "Média de Batida" (terminologia de beisebol). Isso é simplesmente assumir todos os negócios vencedores, e depois dividir por número total de negócios para chegar a uma% figura.
Esta métrica não conta a história quando usada como único meio de análise, já que muitos sistemas com um alto Win% são perdedores líquidos. O TJS oferece vários cálculos de análise (e sinérgicos) para verificar seu desempenho e a relação Win% é apenas uma parte da equação geral.
por exemplo. Se a sua Razão de pagamento estiver abaixo (1,00), você precisará ter um Win% saudável para compensar (e vice-versa)!
Razão de pagamento (Expectativa)
Razão de pagamento * às vezes é referido como "Rácio de perda / perda de tamanho" ou "Expectativa".
Esta relação é simplesmente o lucro médio do sistema por comércio dividido pela perda média por comércio. Quanto maior a relação de recompensa, melhor o sistema.
Para explicar ainda mais, esta é uma proporção utilizada por muitos comerciantes para comparar o retorno esperado, ao montante de Capital em risco realizado para alcançar esses retornos. O primeiro número na proporção representaria a quantidade média de risco no comércio. O segundo número é a recompensa potencial do comércio (referente ao lucro médio, à perda média por comércio). Exemplo ... se você arriscaram uma média de US $ 100 por comércio e seu lucro médio é de US $ 175, então sua relação de pagamento seria de 1 a 1,75 (175/100), então a "expectativa" neste cenário é - por cada $ 1.00 arriscado - a Recompensa de $ 0.75 seria ganhos em troca. Uma vez que a negociação é tudo sobre Recompensa a Risco, não seria aconselhável trocar um sistema com uma Razão de Pagamento perto de 1, a menos que tivesse um (Win%) maior que 50%.
* Não deve ser confundido com "Fator de lucro", que estava presente nos produtos TJS antes de novembro de 2010. É assumido, pelo criador do TJS e muitos pedidos de feedback, que a "Razão de pagamento" reflete melhor a realidade mais verdadeira de um sistema desempenho - mais do que fator de lucro.
Expectativa.
Uma vez que a rentabilidade não pode ser determinada a partir de Win% sozinha, a fórmula Expectancy fornece um meio de quantificar sua vantagem sobre uma série de negócios.
Uma estratégia comercial que ganha dinheiro com a "amostra" comercial terá uma expectativa maior que zero. Uma estratégia perdedora terá um resultado inferior a zero.
Esta figura é importante, como se pode assumir (dado um tamanho de amostra de dados adequado) que eles podem esperar para fazer esse montante em andamento, desde que seu desempenho permaneça consistente com os resultados anteriores. When you find a positive expectancy situation, you’ll want to exploit it by looking for as many opportunities going forward as possible .
For example, if you have a strategy that you often use on a specific time-frame (say, 60-minute chart), then why not look for that same setup/strategy on a lower or higher time-frame as well.
At the heart of all trading is the simplest of all concepts – that the bottom-line results must show a positive mathematical expectation in order for the trading method to be profitable.”
Trade frequency represents an opportunity for profit. This figure tells what % of total trades fall in a specific category.
It is important to remember that a high Expectancy system may not produce as much profit as a more active (higher frequency) system that has a lower overall Expectancy.
General Product Terminology.
Trading Terminology used in the various sheets of the TJS product.
Average True Range – is a technical analysis volatility indicator that tells the degree of price volatility. The developer, J. Welles Wilder, recommends a 14-period smoothing ema.
Referenced in the: Analysis sheet > Exit Strategy > Code/Description – used as an example (only), and can be modified by typing a new Code / Description over it.
Cumulative P&L.
Each TJS product has a “Cumulative” P&L column.
It totals all Profits and Losses by successive addition.
Drawdown sheet.
Reduction in account equity from a trade or series of trades.
A trader must look at the drawdown of their system and the amount of cash they have on hand. This will drive the amount of capital that can be used per trade, and their respective stop loss.
Drawdown (as referenced in the Trading Log)
This is the peak-to-trough decline during a specific period of trades, expressed as a percentage between the peak and the trough. It is measured from the time a retrenchment begins to when a new high is reached.
This method is used because a valley can’t be measured until a new high occurs. Once the new high is reached, the percentage change from the old high to the smallest trough is recorded. Note : Max DD and Avg DD cells may not populate until after a string of trades have been recorded (and exited), and you may see these calculations (in the Trading Log) disappear from time to time as new results are being established.
In pertaining to the TJS products, your ‘edge’ can be defined as this: “The TJS will give you the statistical analysis necessary to form the basis of all future decisions you make for your trading business.
Simply put, your ‘edge’ is gaining the confidence knowing your trading plan is working in specific Performance-tracking categories, or knowing when certain aspects of your plan need to be refined, or abolished.”
When trading with ‘confidence’, you are…
More apt to pulling the trigger each and every time you are presented with an opportunity that your analysis states has a positive expectancy.
When trading with ‘confidence’, you have…
Information to back your decisions; You can justifiably allow for more risk to be taken on those trade-types, gradually increasing your profits over time. Conversely, you will know what is (taking away) from your bottom-line so your focus can remain on what is working.
“Open & Closed” equity calculations – does not apply to Forex, (and/or) should not be used if trading different quoted currencies within the same Trading Log.
The ‘Open‘ equity field simply displays how much you stand to lose based on all open trades and how much they will cost you, minus the amount you’d lose if you entered a stop-loss. So, if you have a money management rule saying that you cannot risk more than a specific amount (total cumulative amount for all open trades), then this calculation will help you. However, If you don’t enter stop-loss prices in the Trading Log, this figure may not be of much use, as it will assume you’ll hold on to your position until it reaches zero. The ‘Account‘ equity field simply takes the difference between all Open and Closed trades. The ‘Closed’ equity field will not display once it detects a break in sequence (e. g. an open trade in between two closed trades). It will resume calculating when the next succession of ‘closed’ trades have been recorded.
& # 8211; To get around this, simply click the “ Sort ” button, found in the Exit Date box (row 15)
Equity curve.
The value of a trading account graphed over a period of time. An Equity-curve gives a visual performance measure of a trading system. The Equity-curve in the TJS product calculates the Net Cumulative P&L figures.
It is the goal of every professional trader to have a steadily rising equity curve, flowing from the lower left to the upper right, with only occasional shallow drawdowns – – When starting out, your curve will most likely look very jagged until you have a good amount of data recorded.
Futures (Contract Size) Multiplier.
A variable Contract Size associated with a specific Futures symbol, market or instrument.
This ‘multiplier’ is used for P&L calculations in the Futures TJS Trading Log. The ‘multiplier’ settings for each instrument are added (or modified) in the middle section of the Analysis sheet.
HFT "High Frequency Trader" modo.
This is a function that allows HFT users to lock specific columns in the Trading Log , making the data entry process quicker by forcing the Tab key to skip over those columns.
The function will also hide specific columns in the Trade Summary section of the Trading Log , as well as hiding the Scatter Plot graph, as these columns (and graph) would no longer be useful to the HFT user.
Columns to be locked:
MFE / MAE / BSO.
The Maximum Favorable Excursion is a term used to measure how much a trade moves in your favor, from your Entry.
So, if your entry price on a long position is 34, and for as long as the trade lasted, the market moved in your favor to a price of 35.50, this represents an MFE of 1.50 (35.50 – 34).
The Maximum Adverse Excursion is a term used to measure how much a trade moves against you, from your Entry.
So, if your entry price on a long position is 34, and for as long as the trade lasted, the market moved against you to a low price of 33.25, this represents a MAE of .75 (34 – 33.25).
Best Scale Out . The closer your BSO is to the MFE, the better and more efficient your Exit strategy is… basically, not leaving too much money on the table.
If the gap between BSO and MFE is big, then you may have an issue taking your final target too soon and not letting your winners ‘run’.
Options Multiplier.
A constant that is multiplied by the underlying share price or by the cash index value to determine the dollar value underlying the option.
A default (100) multiplier is used in the Options Trading Log sheet, but can be changed easily in cell F9 or O8 (depending on version).
& # 8211; Normally, this amount will remain “as-is”. However, different brokers in various regions around the globe may have different Options contract multipliers. If your region is not (100 shares per contract), please adjust this cell accordingly.
Pivot Trail.
A logical location method of placing a Stop-loss or Trail-stop just over/under a Swing high/low (a. k.a. Pivot Point).
Referenced in the:
Analysis sheet > Exit Strategy > Code/Description.
Position Sizer.
Each TJS spreadsheet has a sheet called the Position Sizer. Each is based on a common Money Management style, called Fixed Fractional. The premise is that you should never place all of your money on a single trade, but rather a specific amount that allows for maintainable drawdown scenarios to occur.
Fixed Fractional trading sets limits to how many (shares, contracts, units) you can purchase, based on a percentage of your account (usually <1 to 5%).
If you deem certain strategies have a much greater edge than others – it may be ideal to increase the percentage for those, and decrease for others that are being tested or have not proven themselves in real-world trading.
Without a way to manage your risk on each trade, you risk losing everything.
Moeda de cotação.
The second currency quoted in a Forex currency pair.
For example, if trading the CAD/USD currency pair, the Canadian dollar would be the Base currency, and the U. S. dollar would be the Quote currency.
R is simply the ‘dollar risk per trade’, or can be defined as a “fixed unit of Risk”. It’s nothing but a reward-to-risk ratio. If you risked $100 on a trade, and then made $200 dollars after the trade was closed, you made a 2 R profit. Conversely, if you stopped out of the play at your pre-determined stop (and assuming you share-sized properly), then you lost your original risk-amount, or 1 R.
“The golden rule of trading is to keep losses at a level of 1 R as often as possible and to make profits that are high R-multiples.”
Dr. Van Tharp of “ Trade Your Way to Financial Freedom ”.
Resistência.
Resistance is a technical price level where sellers outweigh buyers, causing prices to bounce off a price ceiling.
You may see this reference used in the “Analysis” sheet > Performance-tracking section(s).
Risk Amount.
The amount of currency placed at risk on a given trade… a. k.a., “R”
ROI - Return on Investment.
ROI, as seen at the top of each TJS Analysis sheet, is simply a performance measurement used to display your overall gain or loss result expressed as a percentage.
The calculation is as follows :
(Current Value) – (Account Capital) / (Account Capital)
SQN (created by Van K Tharp)
System Quality Number (SQN): SQN = Squareroot (# Trades) * Avg R / Std Dev R.
The SQN number can be interpreted as your overall trading “grade”. This data should not be deemed reliable until (> 30 trades). Stop Prices must be entered for each trade to be accurate.
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able.
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.
The calculation, use, and interpretation of the SQN is based on Van Tharp’s development of SQN. Only use if you are familiar with, and a proponent of Tharp and his teachings.
Support is a technical price level where buyers outweigh sellers, causing prices to bounce off a price floor.
You may see this reference used in the: “Analysis” sheet > performance-tracking section(s).
The gain is the difference between the proceeds of selling the shares (contracts, etc.) and the amount paid for them. Fee’s are not part of this calculation.
Not all market sheets have this calculation.
TJS Trading Terminology.
Trading Journal Spreadsheet, Corp.
Las Vegas, Nevada.
Software de rastreamento e análise comercial, para todos:
Ações, Opções, Futuros, Forex, (UK) Spread Betting e CFD.
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